Search academic texts

Registration Number

2223U000359, Qualification work

popup.category

Магістерська робота

Title

popup.author

Оберемок Марія

popup.publication

01-01-2023

popup.source_user

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

popup.source

https://ir.library.knu.ua/handle/123456789/6163

popup.publisher

Description

Мета дослідження: створення моделі короткострокового прогнозування котирувань курсів криптовалют. Предмет дослідження: методи прогнозування курсів криптовалют на основі часових рядів. Об’єкт дослідження: ринок криптовалют, часовий ряд курсу Bitcoin. Наукова новизна, практична значимість дослідження: у роботі було побудовано та проаналізовано статистичні моделі прогнозування часових рядів. Зібрано теоретичний матеріал щодо факторів, що впливають на зміну котирувань курсів криптовалют, удосконалено методологію короткострокового прогнозування курсів криптовалют за стандартом CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining). Практична цінність: побудована статистична модель може бути використана інвесторами та менеджерами з ризиків, які шукають інструменти для прогнозування цін на криптовалюти. Ключові слова: криптовалюта, курси валют, короткострокове прогнозування, часові ряди, ARIMA, мова програмування Python, Bitcoin. The author created a model for short-term forecasting of the exchange rate of cryptocurrencies. Collected theoretical material on the factors affecting the change in quotes of cryptocurrency rates and improved the methodology of short-term forecasting of cryptocurrency rates according to the CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) standard. To construct optimal model are used graphical analysis, time series analysis, moving average smoothing method, and integrated ARIMA moving average autoregression model. Key words: cryptocurrency, exchange rates, short-term forecasting, time series, ARIMA, Python, Bitcoin.

popup.nrat_date

2025-09-29