Search academic texts

Information × Registration Number 0404U000894, Candidate dissertation Status к.ф.-м.н. Date 27-02-2004 popup.evolution o Title Methods of parameters identification in stohastic systems with weak and strong dependence dependence Author Moldavs'ka Elina Moisovna, popup.head Knopov Pavlo Solomonovych popup.opponent Іванов Олександр Володимирович popup.opponent Кук Юрій Васильович Description Досліджується ідентифікація параметрів стохастичних систем із слабкою та сильною залежністю. Знайдено умови конзистентності та асимптотичної нормальності оцінок мінімального контрасту параметрів спектральної щільності випадкових процесів та полів з неперервним аргументом в моделях таких систем. Наведено умови сильної конзистентності оцінок, отриманих мінімізацією функціоналів певного класу, що містять випадкові процеси з сильною залежністю. Доводиться, що оцінки найменших квадратів у моделях лінійної регресії з сильною залежністю, неперервним часом та обмеженнями на параметр, нормовані відповідним чином, збігаються до розв'язку певної задачі квадратичного програмування, який не є гауссівським у типових випадках. Робота носить теоретичний характер. Результати також можуть бути застосовані в різних галузях сучасних знань, які базуються на статистиці випадкових процесів та полів. Registration Date 2004-02-27 popup.nrat_date 2020-04-04 Close