Search academic texts

Information × Registration Number 0412U004851, Candidate dissertation Status к.т.н. Date 19-11-2012 popup.evolution o Title Applications of portfolio investment modelling Author Riabushenko Andrii, popup.head Maslianko Pavlo Pavlovich popup.opponent Волошин Олексій Федорович popup.opponent Зайченко Юрій Петрович Description У роботi представлено вирiшення актуального науково-практичного завдання системного моделювання задач портфельного iнвестування на основi методологiї системного аналiзу та фiнансової iнженерiї. Проведено аналiз сутностей задач портфельного iнвестування та визначенi математичнi моделi їх реалiзацiї. Встановлено додаткові статистичнi властивостi українського ринку цiнних паперiв. Запропоновано модель оптимiзацiї iнвестицiйного портфеля, модель оцiнки вартостi похiдних фiнансових iнструментiв - "модель випадкового середнього та мультифрактальної волатильностi" та метод моделювання множини залежних випадкових величин - "непараметричний метод Монте-Карло". На основі системного підходу розроблено модель унiфiкованої системи портфельного iнвестування. Модель дає можливiсть iнвестицiйним компанiям, використовуючи окремi реалiзацiї компонентiв, створити власнi системи, якi автоматизують саме їх вид дiяльностi на фiнансовому ринку. Registration Date 2012-11-19 popup.nrat_date 2020-04-04 Close