Search academic texts

Information × Registration Number 0417U000810, Candidate dissertation Status к.е.н. Date 10-04-2017 popup.evolution o Title Modelling of loan-deposit activity of commercial bank considering not in-time loans returns. Author Drozd Andrii Oleksandrovych, popup.head Kapustian Volodymyr Omelianovych popup.opponent Камінський Андрій Борисович popup.opponent Матвійчук Андрій Вікторович Description У дисертації розглядається процес визначення оптимальних обсягів виданих кредитів та залучених депозитів, відповідних їм кредитної та депозитної ставок комерційного банку, що максимізують капітал банку на кінець періоду керування. Для вирішення цієї задачі було використано модель банку, в якій депозити та кредити представляються як грошові потоки, що залежать від кредитної та депозитної ставок відповідно. Було дано опис моделі та перелік припущень, на яких вона базується. На основі моделі була поставлена задача максимізації капіталу за умови керування кредитною та депозитною ставкою. Для вирішення задачі було проведене чисельне моделювання та було знайдено, що оптимальні кредитна та депозитна ставки залежать від капіталу банку на початок періоду керування, параметрів функцій попиту на кредити та пропозиції депозитів, тривалість періоду керування, величина запізнення при поверненні кредитів та депозитів, різниця між величиною запізнення при поверненні кредитів та депозитів, кредитні ставки та обсяги кредитів та депозитів до початку періоду керування, схема повернення кредиту. В результаті чисельного моделювання було отримано оптимальні кредитну та депозитну ставки, зроблено порівняння отриманих результатів з результатами діяльності банку за відомий період. Отримано результат, що за умови використання оптимального ціноутворення (оптимальних апріорних ставок чи оптимальних адаптивних ставок), банк міг би мати капітал банку на кінець періоду керування на 4% більший ніж мав у дійсності. На основі цього результату для максимізації капіталу банку на кінець періоду керування, так і для зменшення ризику втрати ліквідності рекомендується використовувати моделі із врахуванням запізнення при поверненні кредитів та оптимальні адаптивні ставки. Registration Date 2017-04-10 popup.nrat_date 2020-04-03 Close