Search academic texts

Information × Registration Number 0417U002225, Candidate dissertation Status к.е.н. Date 15-05-2017 popup.evolution o Title Economic and mathematical models of bank financial stability assessment. Author Luchakivskyy Andriy Olehovych, popup.head Kushakevych Bohdan Yurijovych popup.opponent Вітлінський Вальдемар Володимирович popup.opponent Панасенко Оксана Володимирівна Description Дисертація присвячена розробці економіко-математичних моделей оцінювання, моніторингу та оптимізації фінансової стійкості банку на основі застосування багатофакторного, сценарного та імітаційного моделювання та використання концепції економічного капіталу. Запропоновано концептуальний підхід та розроблено відповідний математичний інструментарій оцінювання фінансової стійкості банків у вигляді скалярної міри із застосуванням засобів інтегрального числення до результатів стрес-тестування банку на основі розробленої Z-score моделі. Побудовані бінарна та неперервна задачі багатокритеріальної оптимізації полягають у знаходженні Парето-ефективних портфелів активів та пасивів для цільових функцій та обмежень, які характеризують такі складові фінансової стійкості банку як достатність капіталу, ліквідність, якість пасивів, якість активів, рівень їх концентрації,прибутковість та ризик. Запропонована модель оцінювання економічного капіталу на покриття процентного ризику ґрунтується на використанні VaR методології та елементів GAP аналізу. Розроблено індекс фінансової стійкості банку, в основу якого покладено порівняння розміру регулятивного капіталу із економічним капіталом, який призначений для покриття непередбачуваних збитків від банківських ризиків. Registration Date 2017-05-15 popup.nrat_date 2020-04-03 Close