Search academic texts

Information × Registration Number 0507U000681, Doctoral dissertation Status д.е.н. Date 30-11-2007 popup.evolution o Title Economic and Mathematical Modeling of Financial Risks. Author Kaminsky Andriy Borysovych, popup.head Vitlinsky Valdemar Volodymyrovych popup.opponent Христіановський Вадим Володимирович popup.opponent Ковальчук Костянтин Федорович popup.opponent Лук'яненко Ірина Григорівна Description У дисертації розроблено теоретико-методологічні положення економіко-математичного моделювання фінансових ризиків, розвинуто інструментарій їх аналізу, вимірювання та моделювання, побудовано та досліджено економіко-математичні моделі управління ризиком. У дисертації обґрунтовано роль процедур вимірювання та рейтингової оцінки фінансових ризиків. Досліджено вимірювання фінансових ризиків у межах різних концептуальних підходів та запропоновано низку нових мір ризику. Розроблено логіку та інструментарій стохастичного моделювання фінансових ризиків. Змодельовано асиметрію та екстремальні збитки в межах різних підходів до їх вимірювання. Вперше запропоновано методику врахування скосу та ексцесу за допомогою функції Грама-Шарльє при моделюванні величини умовного капіталу-під-ризиком. Запропоновано низку методик розрахунку величини "економічного капіталу" фінансових інститутів. Досліджено логіку рейтингового моделювання фінансових ризиків та розвинуто експертний підхід до рейтингового оцінювання. Вперше запропоновано нечітко-множинний підхід до моделювання фінансових ризиків із спеціальною агрегацією окремих функцій належності за допомогою копул. Побудовано систему рейтингових моделей ліквідності портфеля акцій. Registration Date 2007-11-30 popup.nrat_date 2020-04-04 Close