Search academic texts

Information × Registration Number 0511U000993, Doctoral dissertation Status д.е.н. Date 02-12-2011 popup.evolution o Title Economic and mathematical modeling of bank credit risk Author Kyshakevych Bogdan Yuriyovych, popup.head Yeleyko Vasyl Ivanovych popup.opponent Порохня Василь Михайлович popup.opponent Скрипниченко Марія Іллівна popup.opponent Христіановський Вадим Володимирович Description Дисертація присвячена розробці економіко-математичних моделей оцінювання економічного капіталу, рівня концентрації кредитного ризику, оптимізації кредитного портфеля банку та оцінювання основних параметрів кредитного ризику: ймовірності дефолту та втрат при дефолті. Розроблено методологічні основи та математичний інструментарій оцінювання кредитоспроможності та ймовірності банкрутства позичальника, які дають змогу банкам визначити ймовірність дефолту та потенційний кредитний рейтинг позичальника на основі національної рейтингової шкали. У роботі запропоновано підхід до визначення економічного капіталу банку на основі методу симуляцій Монте-Карло із використанням моделей скорочених форм та блукаючих дефолтів. Запропоновано нові міри концентрації кредитного ризику та модифікації індексу Херфіндаля - Хіршмана (ННІ), які враховують не лише питому вагу кожної позики, але й кредитний рейтинг позичальників. Пропонується підхід до вимірювання рівня концентрації кредитного ризику портфеля, який ґрунтується на застосуванні гомогенних мір ризику, таких як середньоквадратичне відхилення, VaR, CVaR. Розроблено концепцію факторної концентрації кредитного ризику, в основі якої лежить визначення внеску кожного систематичного фактору у сукупний ризик портфеля. Registration Date 2011-12-02 popup.nrat_date 2020-04-04 Close