Search academic texts

Information × Registration Number 0516U000109, Doctoral dissertation Status д.е.н. Date 29-01-2016 popup.evolution o Title Economic modeling and forecasting evaluation of reinsurance market Author Kuzmenko Olga Vitaliyivna, popup.head Kozmenko Olga Volodumirovna popup.opponent Вітлінський Вальдемар Володимирович popup.opponent Нечипорук Людмила Володимирівна popup.opponent Черняк Олександр Іванович Description Об'єкт дослідження: процеси соціально-економічного розвитку перестрахового ринку (ПР); мета роботи: розробка теоретико-методологічних засад та інструментарію економіко-математичного моделювання оцінювання та прогнозування розвитку ПР; методи дослідження та апаратура: методи емпіричних і теоретичних досліджень, аналіз і синтез, групування, логічне узагальнення, порівняльний і статистичий аналіз, методи актуарних розрахунків, кореляційно-регресійний аналіз, гармонійний аналіз, оптимізаційні методи, метод гравітаційного моделювання, структурний аналіз; теоретичні і практичні результати: обґрунтовано концепцію моделювання оцінювання та прогнозування розвитку ПР; розроблено модель оцінювання місткості ПР; розроблено модель оцінювання рівня відкритості ПР як сили гравітаційного тяжіння між країнами; розроблено модель оцінювання рівня фінансової безпеки ПР, яка заснована на: побудові адитивної тренд-циклічної моделі фінансової безпеки страхового ринку на основі методів декомпозиції часового ряду, лінійно-гармонійних трендів, застосуванні методів Фур'є аналізу, дослідженні функції на екстремум; моделі оцінювання ризику ПР: ймовірнісна модель, модель цілочислового оцінювання ризику ПР; моделі функцій попиту і пропозиції; модель оцінювання рівня інтеграції банківського, страхового і перестрахового ринків як дробу, чисельник якого представлений у вигляді суми трьох величин характеристики ступеня взаємопроникнення банківського, страхового і перестрахового ринків, а знаменник відображає максимально можливий рівень взаємопроникнення досліджуваних ринків; методичний підхід до вибору конкурентних стратегій поведінки учасників ПР; методичний підхід до регулювання активного перестрахування та оптимізації його структури; оцінювання рівня ризику у перестрахуванні; методичні положення до визначення стадій процесу стабілізації ПР, які засновано на використанні алгоритму відкладеного узгодження Гейла-Шеплі; модель оцінювання конкурентоспроможності учасників ПР; ступінь упровадження: розробки впроваджені в практичну діяльність Ліги страхових організацій України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, ТОВ "Компанія "Мегатек", ПАТ "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК", ПРАТ "ДЕКА ІНШУРЕНС", ПАТ "ФІДОБАНК", ПАТ "Страхове товариство "Іллічівське", навчальний процес при викладанні дисциплін: "Економіко-математичні методи і моделі (оптимізаційні методи і моделі)", "Економіко-математичні методи і моделі (економетрика)", "Страхування", "Моделювання в управлінні фінансовими процесами" Української академії банківської справи; сфера використання: оцінювання та прогнозування розвитку ПР, навчальний процес. Registration Date 2016-01-29 popup.nrat_date 2020-04-03 Close