Search academic texts

Information × Registration Number 2107U001322, Article popup.category Стаття Title popup.author popup.publication 01-01-2007 popup.source_user Сумський державний університет popup.source http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50231 popup.publisher ДВНЗ «УАБС НБУ» Description У статті представлено нечітко-множинний підхід до оцінки ризику ліквідності та складання кредитного рейтингу банку в умовах невизначеності. Сформульовано правила ідентифікації по неповним статистичним даним закону спостережень у вигляді функції приналежності нечіткої множини, яка інтерпретується як розподіл можливостей. Запропоновано формулу оцінки ризику ліквідності за умов короткої позиції ліквідності та неповних даних. The paper presents a fuzzy approach to assessing liquidity risk and making credit rating of the bank under uncertainty. Rules of identification on the base of incomplete statistical observations as a fuzzy sets is formulated which is interpreted as the distribution of opportunities. A formulas for risk assessment of liquidity for short liquidity position and incomplete data are proposed. popup.nrat_date 2025-05-12 Close