Search academic texts

Information × Registration Number 2109U001968, Article popup.category Стаття Title popup.author popup.publication 01-01-2009 popup.source_user Сумський державний університет popup.source http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55515 popup.publisher Українська академія банківської справи Національного банку України Description В данной статье рассмотрены некоторые аспекты анализа динамики показателей рыночных процентных ставок и выявления основных закономерностей, отражающих влияние отдельных факторов на уровень ставок российского финансового сектора. Особое внимание при этом уделяется проблемам функционирования процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики Банка России. На основе методов векторной авторегрессии и алгоритма Гранжера для исследования причинно-следственных взаимосвязей построены модели ценообразования на российском финансовом рынке. The article is devoted to the econometric modeling of the Russian financial market interest rates dynamics. Some aspects of the revealing of basic relationships reflecting influence of separate factors on the pricing mechanisms of the Russian financial market are considered. On the basis of the VAR approach and Granger causality test the effectiveness of the interest rates channel of monetary policy transmission mechanism is estimated. popup.nrat_date 2025-05-12 Close