Search academic texts

Information × Registration Number 2114U002533, Article popup.category Стаття Title popup.author popup.publication 01-01-2014 popup.source_user Сумський державний університет popup.source http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53525 popup.publisher Чорноморський державний університет ім. Петра Могили Description У статті розглядається динаміка цін на різні фінансові активи, аналіз якої показує, що в певні моменти часу між рухом різних за сутністю фінансових інструментів встановлюється чітка залежність, яка з часом може змінювати як рівень сили, так і напрямок. Аналіз проводився для фінансових активів з різних типів фінансових ринків: ринки цінних паперів (індекс Доу-Джонса, казначейські облігації США), товарні ринки (нафта та золото), а також міжнародний валютний ринок (валютні пари EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD). Знання таких залежностей дозволяє здійснювати прогнозування зміни цін на біржові активи, ґрунтуючись на аналізі поведінки інших активів. В якості критерію мінливості в статті пропонується використовувати коефіцієнт кореляції між різними фінансовими активами. In the article the dynamic of the prices for different market assets is examined. An analysis show that in certain periods of time strong connection between different financial assets (direct or indirect) exists and it is rather unstable. The following types of financial markets and assets were analyzed: stock market (Dow-Jones Index, treasuries), commodities (gold, oil) and FOREX (EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD). Knowing of such dependences helps to make forecasts of market prices changes. As a criterion of changeability the use of correlation coefficient is proposed. popup.nrat_date 2025-05-12 Close