Search academic texts

Information × Registration Number 2124U002113, Article popup.category Бакалаврська робота Title popup.author Гонтар Віктор Миколайович popup.publication 01-01-2024 popup.source_user Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» popup.source https://ela.kpi.ua/handle/123456789/69146 popup.publisher Київ Description Дипломна робота: 141 с., 52 Рисунок, 2 дод, 18 джерел. Метою даної роботи є розробка інвестиційної стратегії та системи сигналів торгівельних угод з використанням методів машинного навчання та індикаторів технічного аналізу. Для розв’язання поставленої задачі використовуються моделі лінійної регресії, K–ближчих сусідів, метод опорних векторів, випадковий ліс та XGBoost. Об’єктом дослідження є часові ряди цін криптовалют на прикладі кількох популярних криптовалютних пар, таких як ETHUSDT, BTCUSDT, LTCUSDT та інші. Предметом дослідження є застосування методів машинного навчання та індикаторів технічного аналізу для прогнозування цін закриття криптовалют. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю точного прогнозування цін криптовалют для прийняття ефективних інвестиційних рішень в умовах високої волатильності ринку. Результатом цієї роботи є порівняння продуктивності різних моделей машинного навчання для прогнозування цін закриття криптовалют та вибір оптимальної моделі, яка з найвищою точністю здатна прогнозувати ціни. Для подальших досліджень доцільно використовувати додаткові технічні індикатори, збільшити обсяг даних для навчання моделей, а також розглядати більш складні методи машинного навчання, такі як рекурентні нейронні мережі та глибинні нейронні мережі. popup.nrat_date 2025-01-29 Close