Search academic texts

Information × Registration Number 0406U001827, Candidate dissertation Status к.ф.-м.н. Date 28-04-2006 popup.evolution o Title A successive approximation method for solution of actuarial integral equations. Author Norkin Bogdan Vladimirovich, popup.head Ermoliev Yuri Mihajlovich popup.opponent Єлейко Ярослав Іванович popup.opponent Журбенко Микола Георгійович popup.opponent Наконечний Олександр Григорович Description Розглянуто різні узагальнення класичного процесу ризику. Зокрема, розглянуті процеси ризику з непостійними детермінованими преміями, з випадковими преміями, з непуассонівськими потоками премій і вимог, процеси ризику у випадковому марковському середовищі. Виведено інтегральні рівняння для ймовірності (не) розорення як функції початкового капіталу компанії для різних узагальнень класичного процесу ризику. Встановлені загальні необхідні і достатні, а також конкретні достатні умови існування та єдиності рішень розглянутих інтегральних рівнянь і систем рівнянь страхової математики. Теоретично і практично обґрунтований метод послідовних наближень для чисельного або аналітичного розв'язання розглянутих інтегральних рівнянь, зокрема, доведена його рівномірна збіжність і одержані оцінки швидкості збіжності. Розроблена методика оцінки точності наближеного розв'язку. Registration Date 2006-04-28 popup.nrat_date 2020-04-04 Close