Search academic texts

Information × Registration Number 0410U001047, Candidate dissertation Status к.ф.-м.н. Date 21-12-2009 popup.evolution o Title Mathematical investigation of insurance market with financial investments Author Lundgren Maryna Oleksandrivna, popup.head Mishura Yuliya Stepanivna popup.opponent Пилипенко Андрій Юрійович popup.opponent Радченко Вадим Миколайович Description Дисертаційну роботу присвячено процесам ризику, що містять інвестиції до одного або скінченної кількості ризикових активів та безризикового активу, а також змінну інтенсивність надходження страхових премій. Знайдено умови, за яких такі рівняння ризику мають розв'язки, та умови, за яких відповідні їм експоненціальні процеси є супермартингалами. Знайдено експоненціальні оцінки ймовірності банкрутства для таких процесів ризику. Застосовано новий підхід зведення задачі з інвестиціями до задачі без інвестицій для знаходження оцінки ймовірності банкрутства в моделі з інвестуванням усього капіталу до одного виду ризикових активів. Доведено існування розв'язку задачі оптимального інвестування для мінімізації ймовірності банкрутства страхової компанії у моделі ризику з інвестиціями у ризиковий та безризиковий активи та змінною інтенсивністю надходження страхових премій. Registration Date 2009-12-21 popup.nrat_date 2020-04-04 Close