Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0410U001047, Кандидатська дисертація На здобуття к.ф.-м.н. Дата захисту 21-12-2009 Статус Запланована Назва роботи Математичне дослідження страхового ринку з фінансовими інвестиціями Здобувач Лундгрен Марина Олександрівна, Керівник Мішура Юлія Степанівна Опонент Пилипенко Андрій Юрійович Опонент Радченко Вадим Миколайович Опис Дисертаційну роботу присвячено процесам ризику, що містять інвестиції до одного або скінченної кількості ризикових активів та безризикового активу, а також змінну інтенсивність надходження страхових премій. Знайдено умови, за яких такі рівняння ризику мають розв'язки, та умови, за яких відповідні їм експоненціальні процеси є супермартингалами. Знайдено експоненціальні оцінки ймовірності банкрутства для таких процесів ризику. Застосовано новий підхід зведення задачі з інвестиціями до задачі без інвестицій для знаходження оцінки ймовірності банкрутства в моделі з інвестуванням усього капіталу до одного виду ризикових активів. Доведено існування розв'язку задачі оптимального інвестування для мінімізації ймовірності банкрутства страхової компанії у моделі ризику з інвестиціями у ризиковий та безризиковий активи та змінною інтенсивністю надходження страхових премій. Дата реєстрації 2009-12-21 Додано в НРАТ 2020-04-04 Закрити