Search academic texts

Registration Number

0410U005587, Candidate dissertation

Status

к.ф.-м.н., 01.01.05, Теорія ймовірностей і математична статистика

Date

27-09-2010

popup.evolution

o

Title

Limit theorems for the prices of derivatives

Author

Soloveiko Olena Mykolayivna,

popup.head Mishura Yuliya Stepanivna
popup.opponent Єлейко Ярослав Іванович
popup.opponent Радченко Вадим Миколайович

Description

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню властивостей збіжності цін похідних цінних паперів. Розглянуті у дисертації моделі узагальнюють класичні моделі Блека-Шоулса та Мертона. Задачі, що розглядаються в дисертації можна розділити на дві групи: дослідження стійкості, робастності справедливих цін опціонів відносно зміни чи неточності вимірювання параметрів ринку, таких як відсоткова ставка, знос, волатильність, та умови збіжності справедливих цін опціонів при граничному переході в моделі ринку з дискретним часом до моделі з неперервним часом.

popup.nrat_date

2020-04-04