Search academic texts

Information × Registration Number 0410U005587, Candidate dissertation Status к.ф.-м.н. Date 27-09-2010 popup.evolution o Title Limit theorems for the prices of derivatives Author Soloveiko Olena Mykolayivna, popup.head Mishura Yuliya Stepanivna popup.opponent Єлейко Ярослав Іванович popup.opponent Радченко Вадим Миколайович Description Дисертаційну роботу присвячено дослідженню властивостей збіжності цін похідних цінних паперів. Розглянуті у дисертації моделі узагальнюють класичні моделі Блека-Шоулса та Мертона. Задачі, що розглядаються в дисертації можна розділити на дві групи: дослідження стійкості, робастності справедливих цін опціонів відносно зміни чи неточності вимірювання параметрів ринку, таких як відсоткова ставка, знос, волатильність, та умови збіжності справедливих цін опціонів при граничному переході в моделі ринку з дискретним часом до моделі з неперервним часом. Registration Date 2010-09-27 popup.nrat_date 2020-04-04 Close