Реєстраційний номер
0410U005587, Кандидатська дисертація
На здобуття
к.ф.-м.н.
Дата захисту
27-09-2010
Статус
Захищена
Назва роботи
Граничні теореми для цін похідних цінних паперів
Здобувач
Соловейко Олена Миколаївна,
Керівник Мішура Юлія Степанівна
Опонент Єлейко Ярослав Іванович
Опонент Радченко Вадим Миколайович
Установа, організація, у вченій раді якої відбудеться/відбувся захист
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Опис
Дисертаційну роботу присвячено дослідженню властивостей збіжності цін похідних цінних паперів. Розглянуті у дисертації моделі узагальнюють класичні моделі Блека-Шоулса та Мертона. Задачі, що розглядаються в дисертації можна розділити на дві групи: дослідження стійкості, робастності справедливих цін опціонів відносно зміни чи неточності вимірювання параметрів ринку, таких як відсоткова ставка, знос, волатильність, та умови збіжності справедливих цін опціонів при граничному переході в моделі ринку з дискретним часом до моделі з неперервним часом.
Дата реєстрації
2010-10-11
Додано/оновлено в НРАТ
2020-04-04 / 2026-06-30
