Search academic texts

Information × Registration Number 0411U003157, Candidate dissertation Status к.т.н. Date 18-04-2011 popup.evolution o Title Fuzzy Portfolio Optimization Under Uncertainty Using Forecasting Author Esfandiaryfard Maliheh, popup.head Zajchenko Yurij Petrovych popup.opponent Волошін Олексій Федорович popup.opponent Лопатін Олексій Костянтинович Description Дисертаційна робота присвячена вирішенню проблеми аналізу та оптимізації інвестиційних портфелів з акцій в умовах невизначеності з використанням прогнозування. В роботі побудовано модель оптимізації нечіткого інвестиційного портфеля в умовах невизначеності на основі використання апарату нечітких множин та проведено узагальнення цієї моделі для гаусівської та колоколоподібної функцій належності. Запропоновано алгоритм нелінійного програмування для вирішення проблеми оптимізації нечіткого портфеля. Проведено дослідження залежності "оптимальна дохідність - ризик" для нечіткого портфеля та знайдено достатні умови, за яких ця залежність на відміну від класичної задачі портфельної оптимізації матиме монотонно спадний характер. Показано, що основним недоліком нечітко-множиного підходу до оптимізації інвестиційного портфеля є те . що він базується на застарілих даних. Тому з метою підвищення обґрунтованості рішень запропоновано використання прогнозування. В роботі розвинено нечіткий метод МГУА для прогнозування курсів акцій, Проведені експериментальні дослідження показали, що використання прогнозування цін акцій в задачі оптимізації інвестиційного портфеля в умовах невизначеності дозволяє отримати більш ефективні рішення щодо складу портфеля та знизити ризик від помилкових рішень. Registration Date 2011-04-18 popup.nrat_date 2020-04-04 Close