Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0411U003157, Кандидатська дисертація На здобуття к.т.н. Дата захисту 18-04-2011 Статус Запланована Назва роботи Оптимізація инвестиційного портфеля в нечітких умовах з використанням прогнозування Здобувач Есфандіярфард Маліхех, Керівник Зайченко Юрій Петрович Опонент Волошін Олексій Федорович Опонент Лопатін Олексій Костянтинович Опис Дисертаційна робота присвячена вирішенню проблеми аналізу та оптимізації інвестиційних портфелів з акцій в умовах невизначеності з використанням прогнозування. В роботі побудовано модель оптимізації нечіткого інвестиційного портфеля в умовах невизначеності на основі використання апарату нечітких множин та проведено узагальнення цієї моделі для гаусівської та колоколоподібної функцій належності. Запропоновано алгоритм нелінійного програмування для вирішення проблеми оптимізації нечіткого портфеля. Проведено дослідження залежності "оптимальна дохідність - ризик" для нечіткого портфеля та знайдено достатні умови, за яких ця залежність на відміну від класичної задачі портфельної оптимізації матиме монотонно спадний характер. Показано, що основним недоліком нечітко-множиного підходу до оптимізації інвестиційного портфеля є те . що він базується на застарілих даних. Тому з метою підвищення обґрунтованості рішень запропоновано використання прогнозування. В роботі розвинено нечіткий метод МГУА для прогнозування курсів акцій, Проведені експериментальні дослідження показали, що використання прогнозування цін акцій в задачі оптимізації інвестиційного портфеля в умовах невизначеності дозволяє отримати більш ефективні рішення щодо складу портфеля та знизити ризик від помилкових рішень. Дата реєстрації 2011-04-18 Додано в НРАТ 2020-04-04 Закрити