Search academic texts

Information × Registration Number 0412U000163, Candidate dissertation Status к.ф.-м.н. Date 23-01-2012 popup.evolution o Title Functional limit theorems for stochastic integrals with respect to semimartingales and their application to the problems of financial investment. Author Yukhnovskiy Yuriy Vasilyovych, popup.head Mishura Yuliya Stepanivna popup.opponent Єлейко Ярослав Іванович popup.opponent Кнопова Вікторія Павлівна Description Дисертаційна робота присвячена дослідженню умов, що забезпечують збіжність стохастичних інтегралів по семімартингалах в термінах будь-якого фіксованого розкладу семімартингалу на мартингал та процес обмеженої варіації. Отримані функціональні граничні теореми застосовано для розв'язання задач фінансової математики, що стосуються граничної поведінки капіталів, платіжних зобов'язань та стратегій, зокрема, на узагальненому ринку Блека-Шоулса з випадковими зносом та волатильністю. Отримано рекурентне зображення стратегій, що мінімізують локальний квадратичний ризик в багатовимірний моделі фінансового ринку з дискретним часом. Досліджено граничну поведінку таких стратегій. Registration Date 2012-01-23 popup.nrat_date 2020-04-04 Close