Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0412U000163, Кандидатська дисертація На здобуття к.ф.-м.н. Дата захисту 23-01-2012 Статус Запланована Назва роботи Функціональні граничні теореми для стохастичних інтегралів по семімартингалах та їх застосування до задач фінансового інвестування. Здобувач Юхновський Юрій Васильович, Керівник Мішура Юлія Степанівна Опонент Єлейко Ярослав Іванович Опонент Кнопова Вікторія Павлівна Опис Дисертаційна робота присвячена дослідженню умов, що забезпечують збіжність стохастичних інтегралів по семімартингалах в термінах будь-якого фіксованого розкладу семімартингалу на мартингал та процес обмеженої варіації. Отримані функціональні граничні теореми застосовано для розв'язання задач фінансової математики, що стосуються граничної поведінки капіталів, платіжних зобов'язань та стратегій, зокрема, на узагальненому ринку Блека-Шоулса з випадковими зносом та волатильністю. Отримано рекурентне зображення стратегій, що мінімізують локальний квадратичний ризик в багатовимірний моделі фінансового ринку з дискретним часом. Досліджено граничну поведінку таких стратегій. Дата реєстрації 2012-01-23 Додано в НРАТ 2020-04-04 Закрити