Search academic texts

Information × Registration Number 0415U000039, Candidate dissertation Status к.ф.-м.н. Date 22-12-2014 popup.evolution o Title Optimal stopping problem in Levy model Author Moroz Anna Grygorivna, popup.head Shevchenko Georgiy Mykhailovych popup.opponent Єлейко Ярослав Іванович popup.opponent Арясова Ольга Вікторівна Description В дисертації розглянуто задачу оптимальної зупинки у моделі Леві для американських опціонів. Досліджено властивості функції вартості і моделі Леві. Для опціону продажу показано, що оптимальний момент зупинки є моментом першого перетину певного рівня. Вивчається асимтотична поведінка функції вартості при необмеженому розширені часового горизонту. Наведені достатні умови, за яких область оптимальної зупинки є непорожньою, та умови, за яких вона має порогову структуру. Доведено збіжність моментів виходу зі смуги для розв'язків системи стохастичних диференціальних рівнянь зі стрибками. Registration Date 2014-12-22 popup.nrat_date 2020-04-03 Close