Знайдено документів: 1
Інформація × Реєстраційний номер 0415U000039, Кандидатська дисертація На здобуття к.ф.-м.н. Дата захисту 22-12-2014 Статус Запланована Назва роботи Задача оптимальної зупинки у моделі Леві Здобувач Мороз Анна Григорівна, Керівник Шевченко Георгій Михайлович Опонент Єлейко Ярослав Іванович Опонент Арясова Ольга Вікторівна Опис В дисертації розглянуто задачу оптимальної зупинки у моделі Леві для американських опціонів. Досліджено властивості функції вартості і моделі Леві. Для опціону продажу показано, що оптимальний момент зупинки є моментом першого перетину певного рівня. Вивчається асимтотична поведінка функції вартості при необмеженому розширені часового горизонту. Наведені достатні умови, за яких область оптимальної зупинки є непорожньою, та умови, за яких вона має порогову структуру. Доведено збіжність моментів виходу зі смуги для розв'язків системи стохастичних диференціальних рівнянь зі стрибками. Дата реєстрації 2014-12-22 Додано в НРАТ 2020-04-03 Закрити
Дисертація кандидатська
Задача оптимальної зупинки у моделі Леві
1
Мороз Анна Григорівна. Задача оптимальної зупинки у моделі Леві : к.ф.-м.н. : спец.. 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика : дата захисту 2014-12-22; Статус: Захищена; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – , 0415U000039.
Знайдено документів: 1

Оновлено: 2026-03-20


Роздрукувати цю сторінку