Кандидатська дисертація. Карпуша Марина Василівна. Моделювання та ідентифікація в задачах оптимізації портфеля та керування ризиками.

Registration Number

0415U005604, Candidate dissertation

Status

к.т.н.

Date

28-09-2015

popup.evolution

.

Title

Modeling and identification problems of portfolio optimization and risk management. -

Author

Karpusha Maryna Vasylivna,

popup.head Nazarenko Oleksandr Maksymovych
popup.opponent Бідюк Петро Іванович
popup.opponent Кулян Вітор Романович

popup.rada

Taras Shevchenko Kiev University

Description

У дисертації розроблені нові методи прогнозування ціни активу, що використовуються для параметричної ідентифікації в задачах оптимізації інвестиційного портфеля. Запропоновано нові дискретно-неперервні моделі з двозначними та тризначними фіктивними змінними. Дані моделі враховують попередній аналіз даних на стаціонарність та нестаціонарність. При прогнозування даних моделей використовуються множинні логіт- та пробіт-моделі, що дозволяють визначити найбільш ймовірний варіант зміни ціни та отримати якісні прогнозні властивості. Процедура верифікації дозволяє: виконати всі передумови використання методу найменших квадратів для оцінки невідомих параметрів даної моделі; отримати якісні імітаційні властивості; знаходити прогнозні значення, що є нечутливими до незначних змін вхідної інформації. Дані моделі передбачають ітераційну процедуру, що дозволяє отримати математичну модель, яка найкращим чином описує досліджувані часові ряди. Досліджено доцільність використання прогнозів ціни активу, отриманих за допомогою дискретно-неперервних моделей, для параметричної ідентифікації в задачах оптимізації інвестиційного портфеля. Набули подальшого розвитку методи, що базуються на побудові різних функціональних форм та дослідженні ефектів другого роду. Отримані підходи дозволяють модифікувати поставлену задачу оптимізації, що збільшує адекватність отриманих розв'язків.

Registration Date

2015-10-26

popup.nrat_date

2020-04-04 / 2026-06-29