Search academic texts

Information × Registration Number 0416U003654, Candidate dissertation Status к.т.н. Date 29-06-2016 popup.evolution o Title The development of information technology for risk assessment in the process of exchange market trading Author Lutsenko Oleh Pavlovych, popup.head Oleg Bajbuz popup.opponent Мороз Борис Іванович popup.opponent Гнатушенко Вікторія Володимирівна Description Об'єкт дослідження - процеси біржової торгівлі на ринку фінансів і цінних паперів. Предмет дослідження - математичні моделі функціонування ринку фінансів і цінних паперів та інформаційні технології оцінки функцій ризику за експериментальними даними. Мета роботи - розробка інформаційної технології для вдосконалення оцінки ризиків в процесі біржової торгівлі. Методи дослідження: B-сплайн апроксимація, методи виявлення розладнань, відтворення щільності розподілу. Вперше запропонована ймовірнісна модель аналізу біржового ринку, заснована на припущенні, що час появи розладнання в статистичних характеристиках ряду біржових котирувань є випадковою величиною, функція розподілу якої повільно змінюється в часі. На основі вказаної ймовірнісної моделі запропонований метод оцінки ризику виникнення розладнання на інтервалі часу в майбутньому для динамічних часових рядів з множинними розладнаннями. Запропоновані обчислювальні схеми функцій ризику перевищення заданих рівнів цін в момент наступного розладнання при направленому ринковому тренді. Створено інформаційну технологію оцінки функцій ризику при біржовій торгівлі на базі запропонованих методів і обчислювальних схем. Практичне значення результатів дисертації підтверджене їхнім впровадженням у діяльність банківської установи ПАТ "АКБ "Конкорд", дослідницьку діяльність НДІ геології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та навчальний процес. Галузь використання: фінансові установи. Registration Date 2016-06-29 popup.nrat_date 2020-04-03 Close