Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0416U003654, Кандидатська дисертація На здобуття к.т.н. Дата захисту 29-06-2016 Статус Запланована Назва роботи Розробка інформаційної технології оцінки функцій ризику при біржовій торгівлі Здобувач Луценко Олег Павлович, Керівник Байбуз Олег Григорович Опонент Мороз Борис Іванович Опонент Гнатушенко Вікторія Володимирівна Опис Об'єкт дослідження - процеси біржової торгівлі на ринку фінансів і цінних паперів. Предмет дослідження - математичні моделі функціонування ринку фінансів і цінних паперів та інформаційні технології оцінки функцій ризику за експериментальними даними. Мета роботи - розробка інформаційної технології для вдосконалення оцінки ризиків в процесі біржової торгівлі. Методи дослідження: B-сплайн апроксимація, методи виявлення розладнань, відтворення щільності розподілу. Вперше запропонована ймовірнісна модель аналізу біржового ринку, заснована на припущенні, що час появи розладнання в статистичних характеристиках ряду біржових котирувань є випадковою величиною, функція розподілу якої повільно змінюється в часі. На основі вказаної ймовірнісної моделі запропонований метод оцінки ризику виникнення розладнання на інтервалі часу в майбутньому для динамічних часових рядів з множинними розладнаннями. Запропоновані обчислювальні схеми функцій ризику перевищення заданих рівнів цін в момент наступного розладнання при направленому ринковому тренді. Створено інформаційну технологію оцінки функцій ризику при біржовій торгівлі на базі запропонованих методів і обчислювальних схем. Практичне значення результатів дисертації підтверджене їхнім впровадженням у діяльність банківської установи ПАТ "АКБ "Конкорд", дослідницьку діяльність НДІ геології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та навчальний процес. Галузь використання: фінансові установи. Дата реєстрації 2016-06-29 Додано в НРАТ 2020-04-03 Закрити