Search academic texts

Information × Registration Number 0416U004499, Candidate dissertation Status к.ф.-м.н. Date 21-10-2016 popup.evolution o Title Discrete procedure of stochastic optimization with Markov switchings Author Gorun Pavlo Pavlovych, popup.head Chabanyuk Yaroslav Mykhaylovych popup.opponent Ясинський Володимир Кирилович popup.opponent Вовк Лілія Борисівна Description Дисертацiйна робота присвячена дослiдженню поведiнки та достатнiх умов збiжностi дискретної процедури стохастичної оптимiзацiї (ПСО) в марковському випадковому середовищi пiд впливом дифузiйних збурень в умовах балансу (з рiвновагою). У роботi встановлено достатнi умови збiжностi дискретної ПСО до точки екстремуму усередненої системи в схемах усереднення та дифузiйної апроксимацiї, коли вихiдне стохастичне диференцiальне рiвняння, крiм функцiї регресiї, визначається дифузiйним збуренням, яке, у свою чергу, може залежати вiд випадкової еволюцiї. Дослiджену ПСО використано для знаходження оптимального інвестицiйного портфеля для моделi Марковiца. Registration Date 2016-10-21 popup.nrat_date 2020-04-03 Close