Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0416U004499, Кандидатська дисертація На здобуття к.ф.-м.н. Дата захисту 21-10-2016 Статус Запланована Назва роботи Дискретна процедура стохастичної оптимізації з марковськими переключеннями Здобувач Горун Павло Павлович, Керівник Чабанюк Ярослав Михайлович Опонент Ясинський Володимир Кирилович Опонент Вовк Лілія Борисівна Опис Дисертацiйна робота присвячена дослiдженню поведiнки та достатнiх умов збiжностi дискретної процедури стохастичної оптимiзацiї (ПСО) в марковському випадковому середовищi пiд впливом дифузiйних збурень в умовах балансу (з рiвновагою). У роботi встановлено достатнi умови збiжностi дискретної ПСО до точки екстремуму усередненої системи в схемах усереднення та дифузiйної апроксимацiї, коли вихiдне стохастичне диференцiальне рiвняння, крiм функцiї регресiї, визначається дифузiйним збуренням, яке, у свою чергу, може залежати вiд випадкової еволюцiї. Дослiджену ПСО використано для знаходження оптимального інвестицiйного портфеля для моделi Марковiца. Дата реєстрації 2016-10-21 Додано в НРАТ 2020-04-03 Закрити