Search academic texts

Information × Registration Number 0418U000244, Candidate dissertation Status к.е.н. Date 01-03-2018 popup.evolution o Title Modeling the activities of stock market participants in conditions of uncertainty. Author Vovk Volodymyr Romanovych, popup.head Pryimak Vasyl Ivanovych popup.head Pryimak Vasyl Ivanovych popup.opponent Максишко Наталія Костянтинівна popup.opponent Максишко Наталія Костянтинівна popup.opponent Буртняк Іван Володимирович popup.opponent Буртняк Іван Володимирович Description Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню теоретичних положень, розробці практичних рекомендацій та комплексу економіко-математичних моделей щодо прийняття ефективних рішень учасниками фондового ринку, що вимагає максимально точного прогнозування дохідності цінних паперів, оцінки їх ризиків та врахування якісних чинників, які найбільше впливають на процеси на фондовому ринку.Досліджено, що фінансові часові ряди цін акцій українських компаній володіють умовною гетероскедастичністю. Це дало змогу ефективно прогнозувати волатильність дохідності акцій використовуючи GARCH?моделі.У роботі дослідження проводились на даних котирувань акцій з 1.04.2009 р. по 31.08.2017 р. п'яти українських компаній, які користувалися найбільшим попитом на біржовому ринку України у 2016 р. за обсягом виконаних біржових контрактів: ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго", ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ "Мотор Січ", ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртелеком".Побудовано та досліджено комплекс моделей для прогнозування волатильності дохідності акцій кожної з компаній, а саме: GARCH(1,1), GARCH(2,1), GJR-GARCH(1,1), GJR-GARCH(2,1), EGARCH(1,1), EGARCH(2,1). На підставі найкращої з них для кожної компанії розраховано прогнозні значення волатильності дохідності акцій на 10-ти денний період. Registration Date 2018-03-29 popup.nrat_date 2021-03-17 Close