Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0418U000244, Кандидатська дисертація На здобуття к.е.н. Дата захисту 01-03-2018 Статус Запланована Назва роботи Моделювання діяльності учасників фондового ринку за умов невизначеності. Здобувач Вовк Володимир Романович, Керівник Приймак Василь Іванович Керівник Приймак Василь Іванович Опонент Максишко Наталія Костянтинівна Опонент Максишко Наталія Костянтинівна Опонент Буртняк Іван Володимирович Опонент Буртняк Іван Володимирович Опис Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню теоретичних положень, розробці практичних рекомендацій та комплексу економіко-математичних моделей щодо прийняття ефективних рішень учасниками фондового ринку, що вимагає максимально точного прогнозування дохідності цінних паперів, оцінки їх ризиків та врахування якісних чинників, які найбільше впливають на процеси на фондовому ринку.Досліджено, що фінансові часові ряди цін акцій українських компаній володіють умовною гетероскедастичністю. Це дало змогу ефективно прогнозувати волатильність дохідності акцій використовуючи GARCH?моделі.У роботі дослідження проводились на даних котирувань акцій з 1.04.2009 р. по 31.08.2017 р. п'яти українських компаній, які користувалися найбільшим попитом на біржовому ринку України у 2016 р. за обсягом виконаних біржових контрактів: ПАТ "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго", ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ "Мотор Січ", ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртелеком".Побудовано та досліджено комплекс моделей для прогнозування волатильності дохідності акцій кожної з компаній, а саме: GARCH(1,1), GARCH(2,1), GJR-GARCH(1,1), GJR-GARCH(2,1), EGARCH(1,1), EGARCH(2,1). На підставі найкращої з них для кожної компанії розраховано прогнозні значення волатильності дохідності акцій на 10-ти денний період. Дата реєстрації 2018-03-29 Додано в НРАТ 2021-03-17 Закрити