Search academic texts

Information × Registration Number 0518U000043, Doctoral dissertation Status д.е.н. Date 29-01-2018 popup.evolution o Title Portfolio modeling under the global uncertainty conditions Author Khokhlov Valentyn Yuriiovych, popup.head Matviichuk Andrii Viktorovych popup.opponent Лисенко Юрій Григорович popup.opponent Клебанова Тамара Семенівна popup.opponent Черняк Олександр Іванович Description Дисертація присвячена розробці нових та удосконаленні існуючих методологічних підходів до управління портфелем цінних паперів. Її метою є створення економіко-математичного інструментарію, який підвищує ефективність управління портфелем в сучасних економічних умовах. Розроблено методологічний підхід до оптимізації структури портфеля за нелінійними критеріями та побудовано моделі оптимізації за нормами Шарпа, Трейнора, інформаційним коефіцієнтом, VaR, CVaR. Запропоновано методологію оптимізації структури портфеля, що стежить за бенчмарком, побудовано моделі оптимізації за критеріями TEV, TE2, кореляцією з бенчмарком. Удосконалено методологічні засади оцінювання ризику за наявності "важких хвостів", для чого обґрунтовано застосування розподілів Стьюдента та Лапласа. Побудовано багатокритеріальні моделі імунізації портфеля облігацій та хеджування за допомогою опціонів. Розроблено підхід до врахування людського капіталу у фінансовому плануванні. Registration Date 2018-01-29 popup.nrat_date 2020-07-03 Close