Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 0518U000043, Докторська дисертація На здобуття д.е.н. Дата захисту 29-01-2018 Статус Запланована Назва роботи Моделювання портфелів цінних паперів в умовах глобальної економічної нестабільності Здобувач Хохлов Валентин Юрійович, Керівник Матвійчук Андрій Вікторович Опонент Лисенко Юрій Григорович Опонент Клебанова Тамара Семенівна Опонент Черняк Олександр Іванович Опис Дисертація присвячена розробці нових та удосконаленні існуючих методологічних підходів до управління портфелем цінних паперів. Її метою є створення економіко-математичного інструментарію, який підвищує ефективність управління портфелем в сучасних економічних умовах. Розроблено методологічний підхід до оптимізації структури портфеля за нелінійними критеріями та побудовано моделі оптимізації за нормами Шарпа, Трейнора, інформаційним коефіцієнтом, VaR, CVaR. Запропоновано методологію оптимізації структури портфеля, що стежить за бенчмарком, побудовано моделі оптимізації за критеріями TEV, TE2, кореляцією з бенчмарком. Удосконалено методологічні засади оцінювання ризику за наявності "важких хвостів", для чого обґрунтовано застосування розподілів Стьюдента та Лапласа. Побудовано багатокритеріальні моделі імунізації портфеля облігацій та хеджування за допомогою опціонів. Розроблено підхід до врахування людського капіталу у фінансовому плануванні. Дата реєстрації 2018-01-29 Додано в НРАТ 2020-07-03 Закрити