Registration Number
0826U004823, PhD dissertation
Status
Доктор філософії
Date
02-09-2026
popup.evolution
.
Title
Risk management of energy sector enterprises in the context of ensuring the national security of Ukraine in the context of the formation of a single energy space
Author
Borys O. Pokhodenko,
popup.head Anton Boiko
popup.opponent Tetiana H. Zatonatska
popup.opponent Iryna O. Hubarieva
popup.review Inna Tiutiunyk
popup.review Yuliia A. Matvieieva
popup.rada
Sumy State University
Description
Дисертаційне дослідження присвячено обґрунтуванню теоретико-методичних засад та розробці прикладного інструментарію формування адаптивної системи ризик-менеджменту на підприємствах енергетичної сфери України. Необхідність модернізації управлінських підходів зумовлена зростанням невизначеності зовнішнього середовища під впливом воєнних деструкцій та синхронізацією вітчизняного енергоринку з європейським інституційним простором ENTSO-E. Доведено, що традиційні моделі управління ризиками, орієнтовані на ретроспективний аналіз і пасивне страхування втрат, є неефективними для забезпечення стійкості об’єктів критичної інфраструктури в умовах аномальних шоків. Обґрунтовано доцільність переходу до концепції адаптивного ціле-орієнтованого управління ризиками, яка дозволяє динамічно перерозподіляти ресурси підприємства та автоматизувати процеси ухвалення рішень у режимі реального часу. Розглянуто еволюцію наукових поглядів на природу ризик-менеджменту та специфіку функціонування енергосектору за викликів національній безпеці. Виявлено, що інтеграція до єдиного європейського простору експортує на вітчизняний ринок додаткові регуляторні та фінансові ризики, пов’язані з волатильністю цін і транскордонними аварійними перетоками електроенергії. За умов комплексної дестабілізації класична управлінська вертикаль має трансформуватися у гнучку модель на основі горизонтальних зв’язків. Обґрунтовано доцільність створення на підприємствах Ситуаційних центрів для оперативного маневрування фінансово-технічними ресурсами з метою підтримки працездатності інфраструктури. Сформовано економетричний апарат оцінювання ризиків за дефіциту верифікованої ретроспективної інформації. Для формалізації експертних оцінок застосовано теорію нечітких множин та сигмоїдальні функції належності, що дало змогу обґрунтувати межі зон допустимого ризику та граничні параметри деструкції інфраструктури, що є важливим для захисту національної безпеки України. Розроблено трикомпонентну модель мінімізації ризиків, яка інтегрує контури відповідності ресурсів, адаптації операційних умов та корекції цілей підприємства. Для автоматизації оцінювання ймовірностей реалізації негативних подій удосконалено метод динамічних дерев ризиків із використанням штучних нейронних мереж на мові Python. Операційні ризики оцінюються методом Монте-Карло, а катастрофічні воєнні руйнування - апаратом теорії екстремальних значень EVT. Форформовану задачу вибору оптимального портфеля стратегій захисту формалізовано як задачу цілочисельного програмування (задачу про рюкзак), яка розв’язується методом гілок та меж. Економетричний апарат апробовано на показниках ТОВ «АРЕС-С» та ОСНК «Павленки-1». Розроблено комплексну методику інтелектуального ризик-менеджменту, що включає трирівневу класифікацію фінансових інструментів адаптації за швидкістю мобілізації та рівнем цифрової інтегрованості. Для автоматизації селекції впроваджено індекс терміновості, коефіцієнт капіталоємності та вартість утримання інструменту. Апробація методики на прикладі АТ «Харківобленерго» підтвердила, що в умовах кризи алгоритм автоматично обирає параметричні контракти замість інертного страхування, забезпечуючи фінансове покриття збитків у межах критичного 12-годинного вікна відновлення інфраструктури. Це стабілізує транскордонні перетоки в межах єдиного енергопростору та виступає чинником підтримання стійкості національної безпеки. Встановлено перевагу проактивних управлінських стратегій адаптації умов над стратегіями пасивного підлаштування цілей. Сформовано рекомендації щодо цифровізації фінансових відносин, ведення динамічних реєстрів засобів захисту та підготовки персоналу Ситуаційного центру. Розрахунок економічної ефективності засвідчив, що впровадження методики дозволяє досягти максимального захисного ефекту при економії понад 60% бюджету ризик-менеджменту.
Registration Date
2026-08-24
popup.nrat_date
2026-08-24 / 2026-09-07
