Search academic texts

Information × Registration Number 2108U001323, Article popup.category Стаття Title popup.author popup.publication 01-01-2008 popup.source_user Сумський державний університет popup.source http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56206 popup.publisher Українська академія банківської справи Національного банку України Description У статті розглянуті питання щодо використання VaR-методології для кількісної оцінки ризику ліквідності банків. Здійснені конкретні розрахунки для одного з банків та надані практичні рекомендації щодо використання VaR-методології для вартісної оцінки ризику ліквідності з урахуванням характеру розривів між активами і пасивами за строками. In the articles considered of question in relation to the use of VaR-method for the quantitative estimation of risk of liquidity of banks. Concrete calculations are carried out for one of banks and practical recommendations are given in relation to the use of VaR-method for the cost estimation of risk of liquidity taking into account character of breaks between assets and passive voices after terms. popup.nrat_date 2025-05-12 Close