Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2108U001323, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття Назва роботи Використання VAR - методології для оцінки ризику ліквідності банків Автор Дата публікації 01-01-2008 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56206 Видання Українська академія банківської справи Національного банку України Опис У статті розглянуті питання щодо використання VaR-методології для кількісної оцінки ризику ліквідності банків. Здійснені конкретні розрахунки для одного з банків та надані практичні рекомендації щодо використання VaR-методології для вартісної оцінки ризику ліквідності з урахуванням характеру розривів між активами і пасивами за строками. In the articles considered of question in relation to the use of VaR-method for the quantitative estimation of risk of liquidity of banks. Concrete calculations are carried out for one of banks and practical recommendations are given in relation to the use of VaR-method for the cost estimation of risk of liquidity taking into account character of breaks between assets and passive voices after terms. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити