Search academic texts

Information × Registration Number 2109U000240, Article popup.category Стаття Title popup.author popup.publication 01-01-2009 popup.source_user Сумський державний університет popup.source http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3598 popup.publisher Вид-во СумДУ Description В рамках методу мультифрактального флуктуаційного аналізу досліджений часовий ряд обмінного курсу валют за період, що включає світову фінансову кризу. На прикладі зростання попиту на покупку валюти під час кризи знайдений зв`язок часових кореляцій в розподілі членів ряду із зовнішніми чинниками. Встановлено вплив кризи на статистичні характеристики ряду. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3598 Within the method of the multifractal detrended fluctuation analysis the time series of the currency exchange rate for a period including the world financial crisis is investigated. By the example of the growing demand for currency purchase during the crisis, the connection between time correlations in the distribution of the series terms and external factors is found. Crisis influence on the statistical characteristics of the time series is studied. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3598 popup.nrat_date 2025-03-24 Close