Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2109U000240, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття Назва роботи Multifractal analysis of the time series of economic systems Автор Дата публікації 01-01-2009 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3598 Видання Вид-во СумДУ Опис В рамках методу мультифрактального флуктуаційного аналізу досліджений часовий ряд обмінного курсу валют за період, що включає світову фінансову кризу. На прикладі зростання попиту на покупку валюти під час кризи знайдений зв`язок часових кореляцій в розподілі членів ряду із зовнішніми чинниками. Встановлено вплив кризи на статистичні характеристики ряду. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3598 Within the method of the multifractal detrended fluctuation analysis the time series of the currency exchange rate for a period including the world financial crisis is investigated. By the example of the growing demand for currency purchase during the crisis, the connection between time correlations in the distribution of the series terms and external factors is found. Crisis influence on the statistical characteristics of the time series is studied. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3598 Додано в НРАТ 2025-03-24 Закрити