Search academic texts

Information × Registration Number 2110U003147, Article popup.category Опубліковано, Стаття Title RISK ASSESSMENT OF INVESTMENT PORTFOLIO popup.author Дубровін В. І.Льовкін В. М.Dubrovin V. I.Liovkin V. M. popup.publication 15-05-2010 popup.source_user Журнал "Радіоелектроніка, інформатика, управління" (Національний університет "Запорізька політехніка") popup.source https://ric.zp.edu.ua/article/view/14668 popup.publisher National University "Zaporizhzhia Polytechnic" Description Проаналізовано підходи до оптимізації інвестиційного портфеля, які використовуються в моделях Марковіца, Шарпа, методології Value-at-Risk, нечіткому підході на основі теорії можливостей. Детально розглянуто використовувані в них способи оцінки ризику (на основі середньоквадратичного, семіквадратичного та медіанного семіквадратичного відхилення, критичних значень дохідності) та визначено основні недоліки та переваги підходів. Розроблено рекомендації щодо вибору методів оптимізації (і відповідно оцінки ризиків) інвестиційного портфеля в тих чи інших умовах. popup.nrat_date 2026-02-10 Close