Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2110U003147, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Опубліковано, Стаття Назва роботи ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ Автор Дубровін В. І.Льовкін В. М.Dubrovin V. I.Liovkin V. M. Дата публікації 15-05-2010 Постачальник інформації Журнал "Радіоелектроніка, інформатика, управління" (Національний університет "Запорізька політехніка") Першоджерело https://ric.zp.edu.ua/article/view/14668 Видання National University "Zaporizhzhia Polytechnic" Опис Проаналізовано підходи до оптимізації інвестиційного портфеля, які використовуються в моделях Марковіца, Шарпа, методології Value-at-Risk, нечіткому підході на основі теорії можливостей. Детально розглянуто використовувані в них способи оцінки ризику (на основі середньоквадратичного, семіквадратичного та медіанного семіквадратичного відхилення, критичних значень дохідності) та визначено основні недоліки та переваги підходів. Розроблено рекомендації щодо вибору методів оптимізації (і відповідно оцінки ризиків) інвестиційного портфеля в тих чи інших умовах. Додано в НРАТ 2026-02-10 Закрити