Search academic texts

Information × Registration Number 2112U002896, Article popup.category Стаття Title popup.author popup.publication 01-01-2012 popup.source_user Сумський державний університет popup.source http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52006 popup.publisher Сумський державний університет Description У даній статті розглянуто науково-методичні підходи до формування оптимального портфеля цінних паперів. Розглянуто моделі Г.Марковіца та У.Шарпа, зроблено їх порівняльний аналіз, побудовано криві байдужості для розглянутих моделей. Аналіз вибору кращої моделі оптимізації інвестиційного портфеля здійснено на базі даних фондової біржі РТС. This article considers scientifically methodological approaches to the formation of the optimal portfolio. H.Markowitz and W.Sharpe models are considered, their comparative analysis is provided, indifference curves for these models are drawn. Analysis of the investment portfolio optimization models is perfomed on the basis of security excange RTS data. popup.nrat_date 2025-05-12 Close