Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2112U002896, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття Назва роботи Деякі аспекти оптимізації портфелю фінансових інструментів Автор Дата публікації 01-01-2012 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52006 Видання Сумський державний університет Опис У даній статті розглянуто науково-методичні підходи до формування оптимального портфеля цінних паперів. Розглянуто моделі Г.Марковіца та У.Шарпа, зроблено їх порівняльний аналіз, побудовано криві байдужості для розглянутих моделей. Аналіз вибору кращої моделі оптимізації інвестиційного портфеля здійснено на базі даних фондової біржі РТС. This article considers scientifically methodological approaches to the formation of the optimal portfolio. H.Markowitz and W.Sharpe models are considered, their comparative analysis is provided, indifference curves for these models are drawn. Analysis of the investment portfolio optimization models is perfomed on the basis of security excange RTS data. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити