1 documents found
Information × Registration Number 2112U004677, Article popup.category Стаття Title ARCH/GARCH models in the study of the dynamics of volatility of time series of currency quotes popup.author Семешкин С. Н.Semeshkin S. popup.publication 01-01-2012 popup.source_user Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця popup.source http://repository.hneu.edu.ua/jspui/123456789/361 popup.publisher ХНЕУ ім. С. Кузнеця Description Рассмотрены модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью (ARCH/GARCH), проанализированы их преимущества по сравнению с традиционными моделями анализа временных рядов. Исследованы особенности моделирования динамики волатильности рядов валютных котировок на основе данных моделей. popup.nrat_date 2025-12-24 Close
Article
Стаття
ARCH/GARCH models in the study of the dynamics of volatility of time series of currency quotes
Семешкин С. Н.. ARCH/GARCH models in the study of the dynamics of volatility of time series of currency quotes : published. 2012-01-01; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 2112U004677
1 documents found

Updated: 2026-03-24


Роздрукувати цю сторінку