Знайдено документів: 1
Інформація × Реєстраційний номер 2112U004677, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття Назва роботи ARCH/GARCH-модели в исследовании динамики волатильности временных рядов валютных котировок Автор Семешкин С. Н.Semeshkin S. Дата публікації 01-01-2012 Постачальник інформації Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Першоджерело http://repository.hneu.edu.ua/jspui/123456789/361 Видання ХНЕУ ім. С. Кузнеця Опис Рассмотрены модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью (ARCH/GARCH), проанализированы их преимущества по сравнению с традиционными моделями анализа временных рядов. Исследованы особенности моделирования динамики волатильности рядов валютных котировок на основе данных моделей. Додано в НРАТ 2025-12-24 Закрити
Матеріали
Стаття
ARCH/GARCH-модели в исследовании динамики волатильности временных рядов валютных котировок
Семешкин С. Н.. ARCH/GARCH-модели в исследовании динамики волатильности временных рядов валютных котировок : публікація 2012-01-01; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 2112U004677
Знайдено документів: 1

Оновлено: 2026-03-17


Роздрукувати цю сторінку