1 documents found
Information × Registration Number 2112U004750, Article popup.category Стаття Title Analysis of volatility of time series of currency quotes using GARCH and EWMA methods popup.author Семешкин С. Н.Semeshkin S. popup.publication 01-01-2012 popup.source_user Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця popup.source http://repository.hneu.edu.ua/jspui/123456789/439 popup.publisher ХНЕУ ім. С. Кузнеця Description Рассмотрены модели анализа финансовых инструментов на основе GARCH- и EWMA-методов, представлены результаты их практического применения для валютной пары EUR/USD, проанализированы возможности прогнозирования динамики валютных курсов на основе построенных моделей. popup.nrat_date 2025-12-29 Close
Article
Стаття
Analysis of volatility of time series of currency quotes using GARCH and EWMA methods
Семешкин С. Н.. Analysis of volatility of time series of currency quotes using GARCH and EWMA methods : published. 2012-01-01; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 2112U004750
1 documents found

Updated: 2026-03-27


Роздрукувати цю сторінку