Знайдено документів: 1
Інформація × Реєстраційний номер 2112U004750, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Стаття Назва роботи Анализ волатильности временных рядов валютных котировок с использованием GARCH- и EWMA-методов Автор Семешкин С. Н.Semeshkin S. Дата публікації 01-01-2012 Постачальник інформації Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Першоджерело http://repository.hneu.edu.ua/jspui/123456789/439 Видання ХНЕУ ім. С. Кузнеця Опис Рассмотрены модели анализа финансовых инструментов на основе GARCH- и EWMA-методов, представлены результаты их практического применения для валютной пары EUR/USD, проанализированы возможности прогнозирования динамики валютных курсов на основе построенных моделей. Додано в НРАТ 2025-12-29 Закрити
Матеріали
Стаття
Анализ волатильности временных рядов валютных котировок с использованием GARCH- и EWMA-методов
Семешкин С. Н.. Анализ волатильности временных рядов валютных котировок с использованием GARCH- и EWMA-методов : публікація 2012-01-01; Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 2112U004750
Знайдено документів: 1

Оновлено: 2026-03-19


Роздрукувати цю сторінку