Search academic texts

Information × Registration Number 2113U007137, Article popup.category Опубліковано, Стаття Title ESTIMATION OF MARKET RISK IN UKRAINE USING VAR METHODOLOGY popup.author Трофимчук О. М.Кожухівська O. A.Бідюк П. І.Кожухівський А. Д.Trofymchuk O. M.Kozhukhivska O. A.Bidyuk P. I.Kozhukhivskyi A. D. popup.publication 18-10-2013 popup.source_user Журнал "Радіоелектроніка, інформатика, управління" (Національний університет "Запорізька політехніка") popup.source https://ric.zp.edu.ua/article/view/21295 popup.publisher National University "Zaporizhzhia Polytechnic" Description В роботі розглядається можливість застосування методів оцінювання міри ризику VaR для банківського валютного портфеля з використанням таких методів: дельта-нормальний, історичний та імітаційного моделювання. Прийнятні за якістю результати прогнозування втрат отримано за методом Монте-Карло, який гіпотетично може враховувати можливі зміни курсів валют на ринку. Встановлено, що похибки прогнозів можливих втрат виникають лише за наявності непередбачуваних різких змін курсу валют. popup.nrat_date 2026-02-09 Close