Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2113U007137, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Опубліковано, Стаття Назва роботи ОЦІНКА РИНКОВОГО РИЗИКУ В УКРАЇНІ ЗА МЕТОДОЛОГІЄЮ VAR Автор Трофимчук О. М.Кожухівська O. A.Бідюк П. І.Кожухівський А. Д.Trofymchuk O. M.Kozhukhivska O. A.Bidyuk P. I.Kozhukhivskyi A. D. Дата публікації 18-10-2013 Постачальник інформації Журнал "Радіоелектроніка, інформатика, управління" (Національний університет "Запорізька політехніка") Першоджерело https://ric.zp.edu.ua/article/view/21295 Видання National University "Zaporizhzhia Polytechnic" Опис В роботі розглядається можливість застосування методів оцінювання міри ризику VaR для банківського валютного портфеля з використанням таких методів: дельта-нормальний, історичний та імітаційного моделювання. Прийнятні за якістю результати прогнозування втрат отримано за методом Монте-Карло, який гіпотетично може враховувати можливі зміни курсів валют на ринку. Встановлено, що похибки прогнозів можливих втрат виникають лише за наявності непередбачуваних різких змін курсу валют. Додано в НРАТ 2026-02-09 Закрити