Search academic texts

Information × Registration Number 2114U003068, Article popup.category Thesis Title popup.author popup.publication 01-01-2014 popup.source_user Сумський державний університет popup.source http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59389 popup.publisher Видавництво Львівської політехніки Description В умовах поглиблення наслідків кризових явищ на фінансових ринках набувають актуальності питання пояснення поведінки цих ринків в цілому та завчасного прогнозування виникнення криз на них зокрема. У контексті пошуку альтернативних концепцій функціонування фінансових ринків на противагу гіпотезі ефективного ринку у посткризовий період значного поширення набуває гіпотеза фрактального ринку, яка оперує новими категоріями і використовує для моделювання поведінки ринкових індикаторів властивість їх довготривалої пам’яті – так звану перситентність – здатність стану існувати довше, ніж процес, що створив його. З позиції фінансових ринків мова йдеться про трендовостійкість ринку, тобто про наявність у нього довгострокової пам’яті. Ключовим показником для її оцінювання є показник Херста, найбільш пріоритетним методом розрахунку якого для цілей дослідження було обрано R/S аналіз. popup.nrat_date 2025-05-12 Close