Пошук академічних текстів

Інформація × Реєстраційний номер 2114U003068, Матеріали видань та локальних репозитаріїв Категорія Thesis Назва роботи Персистентність фондового ринку України як індикатор оцінки рівня його ефективності Автор Дата публікації 01-01-2014 Постачальник інформації Сумський державний університет Першоджерело http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59389 Видання Видавництво Львівської політехніки Опис В умовах поглиблення наслідків кризових явищ на фінансових ринках набувають актуальності питання пояснення поведінки цих ринків в цілому та завчасного прогнозування виникнення криз на них зокрема. У контексті пошуку альтернативних концепцій функціонування фінансових ринків на противагу гіпотезі ефективного ринку у посткризовий період значного поширення набуває гіпотеза фрактального ринку, яка оперує новими категоріями і використовує для моделювання поведінки ринкових індикаторів властивість їх довготривалої пам’яті – так звану перситентність – здатність стану існувати довше, ніж процес, що створив його. З позиції фінансових ринків мова йдеться про трендовостійкість ринку, тобто про наявність у нього довгострокової пам’яті. Ключовим показником для її оцінювання є показник Херста, найбільш пріоритетним методом розрахунку якого для цілей дослідження було обрано R/S аналіз. Додано в НРАТ 2025-05-12 Закрити