Search academic texts

Information × Registration Number 2114U006955, Article popup.category Стаття Title Comparison of valuation methods for foreign exchange risks (AI translated) popup.author Бідюк П. І.Трофимчук О. М.Черниш Л. Д.Bidiuk P. I.Trofymchuk O. M.Chernysh L. D. popup.publication 01-01-2014 popup.source_user Київський національний університет будівництва і архітектури popup.source https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/452 popup.publisher КНУБА : ІТГІП Description Розглянуто три методи оцінювання міри ризику VaR банківського валютного портфеля: дельта-нормальний, метод історичного моделювання та метод імітаційного моделювання Монте-Карло. Модель на основі дельта-нормального методу виявилась неадекватною через невиконання припущення про нормальний розподіл доходності курсів валют. Метод історичного моделювання показав задовільний результат лише за умов стабільної ситуації на ринку. Він погано адаптується до різких коливань на ринку і тому в нинішніх умовах не може використовуватися на фінансовому ринку України. Кращі результати оцінювання отримано за методом імітаційного моделювання Монте-Карло, який гіпотетично враховує всі можливі зміни курсів валют на ринку. Похибки у прогнозах можливих втрат виникають лише за наявності непередбачуваних різких змін курсу, але модель на основі цього методу швидко пристосовується до змін на ринку. popup.nrat_date 2026-04-20 Close